Indicatore Cci: sai come sfruttarlo?

Nell'ambito del nostro "percorso di studi", dopo aver affrontato i principali termini di base, oggi affronteremo un argomento molto importante come l'analisi dei trend nel mercato Forex. Come già fatto per i trend in casa Trading, oggi affronteremo delle tematiche legate gli indicatori Forex. 

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• Suggerimenti per conoscere i termini di base
• Come si costruisce Commodity Channel Index 
• Come si utilizza e quando
• Utilizzo pratico dell’indicatore Cci 
• Bibliografia
• FAQ 

Negli ultimi anni il mercato del Forex è stato analizzato da moltissimi tra specialisti, studiosi e appassionati vari. Quello che però ancora tiene lontano le masse da questa materia economica è, se vogliamo, un approccio che molto spesso rasenta l'iper-tecnicismo fine a se stesso.

Oggi proveremo  ad analizzare questo specifico mercato finanziario, cercando di andare in profondità, ma utilizzando un linguaggio il più possibile scevro di paroloni e/o di analisi verticali incomprensibili. Cercheremo di sanare dei dubbi, fornendovi le basi per poter sconoscere a fondo il Forex Trading.

Suggerimenti per conoscere i termini di base

Come abbiamo detto poco sopra, stiamo parlando di un'opportunità economica che si è espansa a macchia d'olio solo negli ultimi anni, un'opportunità che ha coinvolto varie fasce della nostra società. Il primo consiglio è tuttavia quello di non andarci con i piedi di piombo e non sottovalutare il fatto che, alla base della produttività del Forex, troviamo il concetto di leva finanziaria: un fattore che allo stesso tempo può portare a guadagni molto elevati e/o a perdite decisamente ingenti.

Tecniche di gestione del denaro alla base del mercato del Forex

Proprio a causa di questa sua delicata caratteristica (e in base al fatto che sfrutta in maniera peculiare il movimento di prezzo rispetto ad altri mercati), il Forex richiede un'analisi preliminare che permetta di minimizzare i rischi. Solo in questa maniera sarà possibile pensare di aprire fin da subito un conto operativo con pochi fondi e sperare di guadagnare fin da subito (grazie al carry tradesi può guadagnare sia quando il mercato sale che quando scende e resta fermo).

Cosa sono gli indicatori forex MT4

Se gestite le vostre operazioni con Metatrader, vi servirà sapere che il web è pieno di suggerimenti su come sfruttare gli indicatori di mercato MT4 e soprattutto di piattaforme che mettono a disposizione dei particolari indicatori da scaricare. Alcuni MT4 ad esempio vanno a indicare i punti di massimo e di minimo relativo per una particolare operazione Metatrader (è l caso di Swing ZZ). Altre tipologie possono servire a valutare i Range settimanali in pips delle varie valute.

Cosa è il forex alligator?

Si tratta di una tecnica correlata al discorso degli indicatori. In pratica, stando alla strategia classica, vengono combinate 3 medie mobili, non importa se siano smoothed o displaced. Se il trader dovesse trovarsi in difficoltà, è possibile rendere più facile la gestione del forex alligator andando ad organizzare il grafico usando le medie mobili semplici.

Di solito si impostano i grafici sfruttando le seguenti modalità:

• Grafico a Candele Giapponesi
• Media mobile semplice a 5 periodi
• Media mobile semplice a 8 periodi
• Media mobile semplice a 13 periodi

Una volta che abbiamo ottenuto ordine verso la direzione del trend, e che siano distanziate, abbiamo indicazioni sul fatto che il mercato sia perfettamente in trend. Altrimenti, sarebbe meglio evitare di prendere posizione.

Come si costruisce Commodity Channel Index 

Il Commodity Channel Index, Cci, è un indicatore messo a punto da Donald Lambert, che misura la deviazione dei prezzi rispetto a una media statistica; questo indicatore permette di scoprire anticipatamente i trend di mercato e ottenere segnali per le opzioni binarie put e call. Dà però falsi segnali, fate attenzione quindi, ad utilizzarlo, bisogna studiarlo molto attentamente. Utilizzarlo confrontandolo con altri indicatori o con l’analisi dei prezzi. Si può applicare a qualsiasi titolo, con preferenza per i future in quanto le implicazioni operative prevedono l’apertura di posizioni rialziste (long) e ribassiste (short).

Per costruirlo si parte:

• dal calcolo del Tipical price: la media aritmetica dei prezzi massimo, minimo e chiusura di giornata.
• Tipical price = H + L +C

                                      3

Dove H = Massimo di seduta; L = minimo di seduta; C = chiusura di seduta. 

Adesso si deve calcolare una media mobile a n periodi del Tipical price; si incontrano almeno due differenti formulazioni del periodo considerato:

• 20 periodi: è la finestra temporale maggiormente impiegata da Lambert.
• 14 periodi: è la finestra temporale utilizzata per essere compatibile con atri indicatori e oscillatori che svolgono la funzione di conferma.

Bisogna prendere in considerazione che 20 periodi danno origine un indicatore piuttosto lento; si può scendere anche a 10 periodi in funzione della propria esperienza, della caratteristica dei titoli maggiormente negozianti. Se Commodity Channel Index viene usato in abbinamento ad altri strumenti di conferma è il caso di mantenere il numero dei periodi uguale per tutti.

Per costruire il Cci si deve procedere con il calcolo della media mobile semplice a “n” periodi del Tipical price (Smatp). Nella costruzione sotto descritta opteremo per uniformità a favore della versione a 14 periodi:

• Sma14(TP) = (Tp1 +… +Tp14)

                                          14

Adesso bisogna calcolare la deviazione del Tipical price dalla media mobile:

• DevTp = [|(Sma14(Tp)1 - Tp1)| + … + | Sma14(Tp)14 - Tp14|]         

                                       14

Con questa formula praticamente, si calcola in termini assoluti senza la distinzione tra segno negativo e positivo lo scostamento medio del Tipical price dalla media dei Tipical price. La media dei quali sarà calcolabili dopo n giorni dove n rappresenta il numero di periodi, nel nostro caso 14; a sua volta la deviazione sarà disponibile dopo ulteriori 14 giorni portando lo sfasamento a 28 giorni.

 A questo punto è possibile calcolare il Commodity Channel Index:

• CCI = Tp –Sma14(Tp)

                0,0015 x DevTp

Praticamente, il Cci rappresenta lo scostamento del Tp rispetto alla sua media, parametrato su una deviazione media del Tp. Il valore 0,015 è una variabile arbitraria definita in modo da comprendere il 70- 80% dei valori in un intervallo compreso tra -100 e +100. Il Commodity Channel Index non può essere definito un oscillatore in quanto i livelli -100 + 100 non sono limiti di oscillazioni bensi le soglie delle zone estreme.

Come si utilizza e quando

Si utilizza quando il trend dei prezzi prevede le seguenti condizioni operative:

• apertura di una posizione al rialzo al superamento del valore +100;
• apertura di una posizione al ribasso alla violazione del valore -100;

 se si riscontrano spesso falsi segnali si può applicare un filtro:

• attendere per l’acquisto il superamento del prezzo massimo della seduta che ha determinato un valore del Cci superiore a + 100;

La chiusura di posizioni generalmente è determinata dal rientro dell’indicatore nella zona neutra compresa tra + 100 e -100.  

Considerazioni finali

Ai fini operativi, si consiglia di non affidarsi ciecamente ed esclusivamente ai segnali generati dagli strumenti come indicatori o oscillatori, la cosa principale e più importante è: seguire l’andamento del prezzo e in base a questo decidere di conseguenza, seguite bene il movimento dei prezzi perché solo in questo modo potrete raggiungere lo scopo delle vostre analisi cioè il profitto. 

Nel caso di Trading automatico, invece, il Commodity Channel Index è un elemento di una serie di componenti che, attraverso conferme fra loro generano segnali di acquisto e vendita. Viene anche proposto per la ricerca di divergenze; anche se vi sono indicatori anticipatori più precisi ed efficienti per questo scopo mentre le indicazioni del Cci a volte possono essere fuorvianti.

Utilizzo pratico dell’indicatore Cci 

L’utilizzo è indicato nelle condizioni di trend e prevede le seguenti condizioni operative:

• apertura di una posizione rialzista quando viene superato il valore +100;
• apertura di una posizione ribassista quando si viola il valore -100. 

Un filtro applicabile nel caso si riscontrino falsi segnali può essere:

Aspettare per comprare il superamento del prezzo massimo della seduta; mentre per la vendita aspettare la violazione del prezzo minimo della seduta. Il rientro dell’indicatore nella zona neutra compresa tra +100 e -100 determina la chiusura di posizione.

Ad esempio in combinazione con l’oscillatore RSI, si può applicare una tecnica semplice ed efficace:

• Comprare dopo che la candela ha chiuso e Rsi supera 50 e Cci supera 0.
• Vendere quando la candela e Rsi è minore di 45 e Cci è minore di 0.
• Chiudere la posizione se Rsi mostra segni di inversione di tendenza.
• Se Rsi è compreso tra 45 e 50 si consiglia di non entrare a mercato.
• Se il mercato va verso la direzione a noi favorevole, usare il trading stop, quando il prezzo raggiunge un supporto o una resistenza.

Meglio non usare il Commodity Channel Index per aprire la posizione in quanto, genera segnali di allarme, che servono a dare maggior valore alle indicazioni di entrata date da altri strumenti, come i pattern candlestick.

Bibliografia

Ecco una lista di testi di alta qualità che trattano l'indicatore Commodity Channel Index (CCI) nel Forex:

1. Autore: Donald Lambert

   • Nome testo: "Commodity Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends"
   • Casa editrice: Commodities Magazine
     
     

2. Autore: Barbara Rockefeller

   • Nome testo: "Technical Analysis for Dummies"
   • Casa editrice: For Dummies
     
     

3. Autore: John J. Murphy

   • Nome testo: "Technical Analysis of the Financial Markets"
   • Casa editrice: New York Institute of Finance
     
     

4. Autore: Martin J. Pring

   • Nome testo: "Technical Analysis Explained"
   • Casa editrice: McGraw-Hill Education
     
     

5. Autore: Michael C. Thomsett

   • Nome testo: "Trading with Candlesticks: Visual Tools for Improved Technical Analysis and Timing"
   • Casa editrice: FT Press

FAQ 

Cos'è l'indicatore CCI e come viene utilizzato nel Forex?

L'indicatore Commodity Channel Index (CCI) è uno strumento di analisi tecnica sviluppato da Donald Lambert. Viene utilizzato per identificare nuove tendenze di mercato o per avvertire di condizioni estreme di mercato. Il CCI è particolarmente utile per identificare quando un asset è diventato troppo comprato o troppo venduto, suggerendo potenziali inversioni di tendenza. Il CCI misura la variazione del prezzo di un asset rispetto alla sua media statistica e oscilla sopra e sotto uno zero centrale. I livelli più comuni utilizzati sono +100 e -100 per segnalare queste condizioni

Quali sono le strategie di trading basate sul CCI?

Il CCI può essere utilizzato in diverse strategie di trading. Una strategia comune è la ricerca di divergenze tra il movimento del prezzo dell'asset e il CCI, che possono indicare imminenti inversioni di tendenza. Un'altra strategia implica l'attesa che il CCI superi i livelli di +100 o -100 per entrare in posizioni lunghe o corte, rispettivamente, quando il mercato mostra segnali di continuazione della tendenza attuale. Il CCI è anche utilizzato per identificare i cicli di mercato attraverso la sua capacità di captare i picchi e i cali nei movimenti di prezzo relativi 

Quali sono i limiti dell'uso del CCI nel trading?

Anche se il CCI è uno strumento utile, presenta alcune limitazioni. Come molti indicatori, il CCI può produrre segnali falsi, soprattutto in mercati altamente volatili o in range. Inoltre, essendo un indicatore ritardato, il segnale di trading può verificarsi dopo che un movimento significativo è già in corso, riducendo così il potenziale di profitto o aumentando il rischio di entrare in una posizione sfavorevole. Pertanto, è consigliabile utilizzare il CCI in combinazione con altri indicatori e strumenti di analisi tecnica per migliorare l'affidabilità dei Segnali di trading